Народився 1975 року в Києві. 

1993 року закінчив Київський коледж мистецтв і промислів (нині Фаховий коледж мистецтв та дизайну КНУТД) за напрямком «графічний дизайн». 2001 року закінчив відділення графіки Національної академії образотворчого мистецтва й архітектури. Перша персональна виставка відбулась у 2002 році у Києві. 2009 року Олексій Сай став номінантом премії PinchukArtCentre.

Художник працює з цифровою графікою, живописом, скульптурою та інсталяцією. 2004 року він започаткував авторський підхід — Excel-Art: використовує табличний процесор Excel як мистецький інструмент. Так художник звертається до теми офісної рутини: «Це не критика, можливо навіть навпаки — прояв поваги до монотонної роботи, як-от складання табличок», — наголошує автор в інтервʼю DTF. 

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну художник звернувся до форми цифрових «воєнних плакатів», що критично висвітлюють вепонізацію культури росією, подвійні стандарти, форми насилля та колоніальні практики росії. Також з початку повномасштабного вторгнення художник створив масштабну серію «Новини», що налічує кілька сотень полотен із зображенням силуетних обрисів чорних клубів диму, що здіймаються в небо опісля обстрілів українських міст та територій.